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两策略并列
:📈K20 均线突破 / 🐉DRH 龙回头|各自独立参数与结果区|K线只需下载一次,矩阵缓存后重复运行秒开
📥 下载K线历史
补换手率
(第3套需要,请求约翻倍)
并发
2(稳·慢)
4(默认)
6(快)
8(激进·易被限流)
📦 缓存状态
💾 写入本地缓存
🗑 清本地缓存
🔄 重载矩阵
🔍 数据体检
🧹 清除结果
下载含
最高/最低价
——新年份才需重下
回测 · FBS 仅保留均线粘合发散型
📋 拷贝日志
回测过程日志,一键复制便于排查
等待下载…
📈 K20 均线突破(经典回测)
止损
%
破10日线
天
保本
%
每日前
名
剔除次日涨停(买不进)
v6被否决的信号直接剔除(否则排最后)
v6否决项:
①趋势向下
②突破前阴跌
③巨量长上影
④广度<40
📐可选入场条件(仅对主回测生效):
中长期多头排列 MA30>MA60>MA120>MA250
ℹ 需 250 根数据,起点后移至第 250 日(2024 基本无信号),勾选后信号数会大幅下降
🕐平静日空仓(仅对主回测生效):
当日信号数 ≥
才买(低于此值整天空仓)
ℹ 不删信号定义,只筛交易日;跑一次看下方「当日信号数分档」表再定 N
🌐广度择时(独立于v6,仅对主回测生效):
启用 brd 空仓
阈值
(brd低于此值当天不买)
ℹ 实测逐年3/3有效,但账户年化仍为负=仅「少亏」
排序方向
v3高分优先(当前实盘)
v3低分优先(反向·仅作对照实验)
ℹ 反向胜率更高但盈亏比更低;差异检验若不显著则不建议改
▶ 运行回测
🎛 组合扫描
⚙ 重置
🔬 因子归因
⚖ 盈亏对分
🌍 环境分组
📈 涨幅跟踪
📋 拷贝结果
🔍 异常收益诊断
⚖ 评分标准对比
🧪 深度实验
🎯 首突破过滤
点击「▶ 运行回测」开始(上方参数可直接改:止损/破10日线/保本/每日前N名)。
要对比三种评分标准(v3旧/v4/v5评分卡)哪个更能预测盈亏,点「⚖ 评分标准对比」——需先选好年份,避免拉取全部年份导致手机内存不足重载。
评分已调到极限时,点「🧪 深度实验」做入场条件消融/退出参数扫描/每日买N的 IS-OOS 验证(耗时较长,同样需先选年份)。
🚀 FBS 均线粘合发散(v2 单型)
退出参数:
止损
%
破10日线
天
保本
%
每日前
名
退出方式
K20短线退出(破10日线N天清)
趋势持有(MA20跟踪2天)
趋势持有(MA20跟踪3天)
▶ 运行 FBS
📋 拷贝结果
FBS v2=单型「均线粘合发散」
:MA30>MA60>MA120>MA250 多头排列 + MA5/10/20 粘合 + 首次上穿 MA20。
(v1 冷启动/强势再启动/平台突破已移除;密度诊断/斜率扫描/深挖等研究按钮已于 v3.9.125 移除。)
用法:点「▶ 运行 FBS」直接出信号数/均收/IS-OOS/逐年/α。
⚠ 本型需 MA250,回测需 ≥250 根数据,实盘云端已保留 250 根。
请先选好年份
,避免拉取全部数据。
🐉 DRH 龙回头回测
涨幅≥
%
回踩±
%
缩量≤
回撤≤
%
▶ 参数化运行
🐉 完整诊断(双版本+门控)
📋 拷贝结果
「▶ 参数化运行」= 用上方自定义参数单版本扫描;「🐉 完整诊断」= 严格/放宽双版本 + 版本2互补池门控(原逻辑)。
🟢 W5 周线多头选股回测(周线结构 + 机械交易)
版本
A版|周收盘上穿5周线(默认)
B版|仅站上5周线(宽松)
5周线斜率
对比|不限 / 温和上行 都跑
不限(仅原5条判据)
温和上行 0.3~1.0%/周
排除陡峭上行(<1.0%/周)
周环比向上(MA5[w]>MA5[w-1])
离场
对比|跌破 5 / 10 / 20 周线
跌破5周线
跌破10周线
跌破20周线 + 5周死叉10周
固定 -8% + 5周死叉10周
硬止损
对比|无 / -8% / -10%
无硬止损(与缩量蓄势二选一 · 默认)
-8%(与离场线取先到者)
-10%(与离场线取先到者)
缩量蓄势
对比|不限 / <0.7 都跑
不限(不过滤前期量能)
<0.7 明显缩量蓄势(最严)
<1.0 含温和缩量
指数择时
对比|不择时 / 择时 都跑
不择时
沪深300 周线MA60 向上才买
当周涨幅
对比|不限 / ≤8% 都跑
不限(不过滤涨幅)
≤8%(剔除暴涨追高)
≤12%(仅剔除 ≥12% 暴涨档)
近4周量能
对比|不限 / <1.0 都跑
不限(不过滤近4周量能)
<1.0×前5周(剔除刚放量)
<0.9×前5周(更严)
最长持有
周
抽样
只
0=全A
种子
滑点
%
▶ 运行 W5
📋 拷贝结果
需 ≥300 个交易日(周线 MA60 需 60 周)|结果对应「纯机械交易」口径
选股(A版·默认):①60周均线向上 ②5周均线≥10周均线 ③周收盘
上穿
5周均线 ④周收盘>20周均线 ⑤周线MACD的DIF>0 ⑥非ST/非退市/上市>1年。
B版=把③放宽为「周收盘站上5周线」(不要求上穿,信号更多)。
5周线斜率
:可选「不限 / 温和上行 0.3~1.0%每周 / 排除陡峭上行(<1.0%) / 周环比向上」。归因显示 MA5
陡峭
上行(≥1.0%/周=已大涨、追高)Δ均收 −1.82pp 且是最大桶,与温和档 +1.80pp 互相抵消 —— 这正是原来「加/不加」开关几乎无差别的原因,现改为按斜率分档。
交易:买入=信号周结束后
下一周
首个交易日;离场=周收盘
跌破所选周均线
→ 下一周首个交易日卖出;
硬止损
(可选 -8%/-10%)按当周最低价判定盘中触发,与离场线
取先到者
。
对比模式
(默认):一次跑出「5周线斜率 2 档」×「跌破 5 / 10 / 20 周线」×「硬止损 无 / -8% / -10%」共 18 组,可直接横比;把任一维度设为固定值即可减少组合。
✅NEW(v3.9.229):每组结果附
「突破时点归因」
——按 ①突破当周量÷前5周均量 ②前4周均量÷前26周均量 ③MA5 ④MA10 ⑤MA20 斜率 ⑥三线同时上行条数
分桶统计
各自对胜率/盈亏比/均收的影响(带 Δ=本桶−总体)。因子只用信号周及之前的数据、
只统计不筛选
,避免用结果反推条件。
✅NEW(v3.9.230):①
硬止损
(无/-8%/-10%,与离场线取先到者)—— 2026 段平均亏损 14.4% 而盈利端 21.4% 仍在,崩的是止损太宽而非选股;②每组附
「🚨 极值审计」
——列出 ≥200% 的笔并附「持有期内最大单周跳变」,跳变 ≥30% 多半是复权/数据拼接造成的假涨幅,同时给出剔除这些笔后的统计;③术语更正:表里那列是
总盈亏比 PF
(总盈÷总亏),单笔盈亏比=PF×(亏笔数÷盈笔数)。
✅NEW(v3.9.232):
指数择时可诊断
—— 报告显式区分「取数失败/ISO周号对不上/指数MA60一直向上」三种情况(实测 v3.9.231 的 12 组里择时配对组完全相同却无任何告警,无法定位);指数改为多候选(沪深300→上证指数)× 双取数路径(kl→emk)并打印每次尝试原因;新增
跳变 Top20
;极值审计追加
≥100%
档。
✅NEW(v3.9.231):①
缩量蓄势硬过滤
(不限/<0.7/<1.0)—— 归因表里唯一完美单调、跨度 7.6pp 的因子(<0.7 均收 +3.47pp、PF 1.61;≥2.0 为 −4.16pp、PF 0.55);②
指数择时
(沪深300 周线MA60 向上才买,取不到数据时该条不生效并告警,不会静默杀信号);③新增
「📈 边际效应」
表——只比「其余维度相同、仅该因子不同」的配对,直接给出加这条过滤的胜率Δ/均收Δ。
⚠
口径声明
:本地K线缓存无开盘价,故「下周开盘」以「下周首个交易日收盘」近似;板块指数/基本面/人工二次筛选均无数据源、不参与筛选。
本卡片=公式骨架的机械交易结果
,对应原文「场景1 纯机械交易」。
✅NEW(v3.9.228):
抽样填 0 = 跑全A
(默认已改为 0)。全A 扫描的是「本地K线缓存里的全部股票」,不是交易所全市场——缓存里有多少只就扫多少只,日志会打印「本地缓存共 N 只」。想让全A 更完整,需先多下载几年K线。